close
آخرین مطالب
  • تبلیغ شما در اینجا
  • طراحی سایت شخصی
  • طراحی سایت فروشگاهی
  • طراحی سیستم وبلاگدهی
  • سیستم سایت ساز اسلام بلاگ
  • مگا برد - پلتفرم خرید اینترنتی قطعات موبایل مگابرد
  • loading...
    YourAds Here YourAds Here

    مثل حرفه‌ای ها ترید کن

    بازدید : 203
    دوشنبه 13 تير 1401 زمان : 6:30

    مقدمه

    نوسانگر میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) که توسط جرالد آپل در اواخر دهه هفتاد توسعه یافت، یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتورهای حرکت موجود است. MACD با کم کردن میانگین متحرک طولانی‌تر از میانگین متحرک، دو اندیکاتور پیرو روند، میانگین‌های متحرک، را به یک نوسان‌گر حرکت تبدیل می‌کند. در نتیجه، MACD بهترین های هر دو جهان را ارائه می دهد: دنبال کردن روند و حرکت. MACD در بالا و پایین خط صفر با همگرایی، متقاطع و واگرایی میانگین های متحرک در نوسان است. معامله گران می توانند برای تولید سیگنال به دنبال تلاقی خط سیگنال، متقاطع خط مرکزی و واگرایی باشند. از آنجایی که MACD نامحدود است، برای شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مفید نیست.

    بیشتر بدانید:

    آموزش بورس

    توجه: MACD را می توان به صورت "Mac-Dee" یا "M-A-C-D" تلفظ کرد.

    در اینجا یک نمودار مثال با نشانگر MACD در پانل پایین آمده است:

    خط MACD میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) کمتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است. قیمت های بسته شدن برای این میانگین های متحرک استفاده می شود. یک EMA 9 روزه از خط MACD با نشانگر رسم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند و چرخش ها را شناسایی کند. هیستوگرام MACD نشان دهنده تفاوت بین MACD و EMA 9 روزه آن، خط سیگنال است. هیستوگرام زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال خود باشد مثبت و زمانی که خط MACD زیر خط سیگنال خود قرار دارد منفی است.

    مقادیر 12، 26 و 9 تنظیمات معمولی هستند که در MACD استفاده می‌شوند، اگرچه مقادیر دیگر بسته به سبک و اهداف معاملاتی شما می‌توانند جایگزین شوند.
    تفسیر

    همانطور که از نام آن پیداست، MACD همه چیز در مورد همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند. میانگین متحرک کوتاهتر (12 روزه) سریعتر و مسئول اکثر حرکات MACD است. میانگین متحرک طولانی تر (26 روزه) کندتر است و نسبت به تغییرات قیمت در اوراق بهادار اساسی واکنش کمتری نشان می دهد.

    خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند که به آن خط مرکزی نیز می گویند. این متقاطع ها نشان می دهند که متحرک نمایی 12 روزه از متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است. البته جهت به جهت متقاطع میانگین متحرک بستگی دارد. MACD مثبت نشان می دهد که EMA 12 روزه بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه است. با فاصله گرفتن EMA کوتاهتر از EMA طولانی تر، مقادیر مثبت افزایش می یابد. این بدان معنی است که حرکت صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی MACD نشان می دهد که EMA 12 روزه کمتر از متحرک نمایی 26 روزه است. مقادیر منفی با واگرایی بیشتر EMA کوتاه‌تر به زیر EMA طولانی‌تر افزایش می‌یابد. این بدان معنی است که حرکت نزولی در حال افزایش است.

    در مثال بالا، ناحیه زرد خط MACD را در قلمرو منفی نشان می دهد، زیرا متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه معامله می شود. تلاقی اولیه در پایان سپتامبر (پیکان سیاه) رخ داد و MACD بیشتر به سمت قلمرو منفی حرکت کرد زیرا متحرک نمایی 12 روزه از متحرک نمایی 26 روزه بیشتر فاصله گرفت. ناحیه نارنجی دوره ای از مقادیر MACD مثبت را برجسته می کند، یعنی زمانی که متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه بود. توجه داشته باشید که خط MACD در این مدت زیر 1 باقی ماند (خط نقطه چین قرمز). این به این معنی است که فاصله بین EMA 12 روزه و متحرک نمایی 26 روزه کمتر از 1 نقطه بوده است که تفاوت زیادی نیست.
    کراس اوورهای خط سیگنال

    متقاطع خطوط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک EMA 9 روزه از خط MACD است. به عنوان میانگین متحرک نشانگر، MACD را دنبال می کند و تشخیص پیچ های MACD را آسان تر می کند. زمانی که MACD بالا می‌آید و از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک متقاطع صعودی رخ می‌دهد. زمانی که MACD پایین می آید و از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک تقاطع نزولی رخ می دهد. کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

    قبل از تکیه بر این سیگنال‌های رایج، دقت لازم لازم است. تلاقی خطوط سیگنال در نقاط مثبت یا منفی باید با احتیاط مشاهده شود. حتی اگر MACD محدودیت های بالایی و پایینی ندارد، نمودارگرایان می توانند افراط های تاریخی را با یک ارزیابی بصری ساده تخمین بزنند. حرکتی قوی در امنیت زیربنایی لازم است تا شتاب را به حد افراط برسانیم. حتی اگر حرکت ممکن است ادامه یابد، احتمالاً تکانه کاهش می یابد و این معمولاً یک خط سیگنال در انتهای انتهایی ایجاد می کند. نوسانات در اوراق بهادار زیربنایی همچنین می تواند تعداد متقاطع ها را افزایش دهد.

    نمودار زیر IBM را با متحرک نمایی 12 روزه (سبز)، متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) و MACD 12،26،9 در پنجره نشانگر نشان می دهد. در شش ماه هشت خط سیگنال متقاطع وجود داشت: چهار مورد بالا و چهار مورد پایین. چند سیگنال خوب و چند سیگنال بد وجود داشت. ناحیه زرد دوره‌ای را برجسته می‌کند که خط MACD به بالای 2 رسید تا به حد مثبت برسد. در ماه های آوریل و می، دو خط سیگنال نزولی وجود داشت، اما IBM روند صعودی خود را ادامه داد. اگرچه حرکت صعودی پس از افزایش کاهش یافت، اما همچنان قوی‌تر از حرکت نزولی در آوریل تا مه بود. سومین متقاطع خط سیگنال نزولی در ماه می منجر به سیگنال خوبی شد.

    حتما بخوانید:

    https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp

    کراس اوورهای خط مرکزی

    متقاطع های خط مرکزی متداول ترین سیگنال های MACD بعدی هستند. یک تقاطع خط مرکزی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالای خط صفر حرکت کند تا مثبت شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که EMA 12 روزه امنیت زیربنایی بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد. یک تقاطع خط مرکزی نزولی زمانی رخ می دهد که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود. این زمانی اتفاق می افتد که EMA 12 روزه به زیر متحرک نمایی 26 روزه می رسد.

    کراس اوورهای خط مرکزی بسته به قدرت روند می توانند چند روز یا چند ماه دوام بیاورند. تا زمانی که روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، MACD مثبت باقی خواهد ماند. زمانی که روند نزولی پایدار وجود داشته باشد، MACD منفی خواهد ماند. نمودار بعدی خانه های Pulte (PHM) را با حداقل چهار خط مرکزی در نه ماه نشان می دهد. سیگنال های به دست آمده به خوبی کار می کنند زیرا روندهای قوی با این متقاطع های خط مرکزی ظاهر شد.

    در زیر نموداری از Cummins Inc (CMI) با هفت کراس اوور خط مرکزی در پنج ماه نشان داده شده است. برخلاف Pulte Homes، این سیگنال‌ها منجر به اره‌های ضربی متعددی می‌شد، زیرا روندهای قوی پس از کراس اوورها محقق نشد.

    نمودار بعدی 3M (MMM) را با یک متقاطع خط مرکزی صعودی در اواخر مارس 2009 و یک متقاطع خط مرکزی نزولی در اوایل فوریه 2010 نشان می‌دهد. این سیگنال 10 ماه طول کشید. به عبارت دیگر، متحرک نمایی 12 روزه به مدت 10 ماه بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه بود. این یک روند قوی بود.

    واگرایی ها

    واگرایی ها زمانی شکل می گیرند که MACD از عملکرد قیمت اوراق بهادار اساسی جدا می شود. واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک اوراق بهادار یک پایین‌تر و MACD یک پایین‌تر بالاتر را ثبت کند. پایین بودن سطح امنیت روند نزولی فعلی را تأیید می کند، اما پایین بودن بالاتر در MACD حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد. با وجود کاهش، حرکت نزولی همچنان از شتاب صعودی پیشی می‌گیرد تا زمانی که MACD در قلمرو منفی باقی بماند. کاهش سرعت حرکت نزولی گاهی اوقات می تواند پیش بینی یک روند معکوس یا افزایش قابل توجهی باشد.

    نمودار بعدی گوگل (GOOG) را با واگرایی صعودی در اکتبر تا نوامبر 2008 نشان می دهد. ابتدا، توجه داشته باشید که ما از قیمت های بسته شدن برای شناسایی واگرایی استفاده می کنیم. میانگین متحرک MACD بر اساس قیمت های بسته شده است و ما باید قیمت های بسته شدن را در اوراق بهادار نیز در نظر بگیریم. دوم، توجه داشته باشید که پایین‌ترین واکنش‌ها (نزولی) وجود داشت زیرا هم گوگل و هم خط MACD آن در اکتبر و اواخر نوامبر افزایش یافتند. سوم، توجه داشته باشید که MACD یک پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، زیرا گوگل در ماه نوامبر یک پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. MACD با یک واگرایی صعودی و یک تقاطع خط سیگنال در اوایل دسامبر ظاهر شد. گوگل با شکست مقاومتی، بازگشت را تایید کرد.

    واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یک امنیتی یک بالاترین بالاتر و خط MACD یک بالاترین پایین‌تر را ثبت کند. بالاتر بودن امنیت برای یک روند صعودی طبیعی است، اما بالاترین سطح پایین تر در MACD حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد. اگرچه حرکت صعودی ممکن است کمتر باشد، تا زمانی که MACD مثبت باشد، حرکت صعودی همچنان از شتاب نزولی پیشی می‌گیرد. کاهش حرکت صعودی گاهی اوقات می تواند پیش بینی یک روند معکوس یا کاهش قابل توجه باشد.

    در زیر Gamestop (GME) را با یک واگرایی نزولی بزرگ از آگوست تا اکتبر می بینیم. سهام به بالاترین سطح بالای 28 رسید، اما خط MACD از بالاترین سطح قبلی خود کوتاه آمد و یک بالاترین پایین تر را تشکیل داد. متقاطع خط سیگنال و شکست پشتیبانی در MACD نزولی بود. در نمودار قیمت، توجه کنید که چگونه حمایت شکسته در جهش برگشتی در نوامبر (خط نقطه قرمز) به مقاومت تبدیل شد. این بازگشت فرصتی دوباره برای فروش یا فروش کوتاه فراهم کرد.

    واگرایی ها باید با احتیاط انجام شود. واگرایی های نزولی در یک روند صعودی قوی معمول است، در حالی که واگرایی های صعودی اغلب در یک روند نزولی قوی رخ می دهد. بله شما آن را درست خواندید. روند صعودی اغلب با یک پیشرفت قوی شروع می شود که باعث افزایش حرکت صعودی (MACD) می شود. اگرچه روند صعودی ادامه دارد، اما با سرعت کمتری ادامه می‌یابد که باعث می‌شود MACD از اوج خود کاهش یابد. حرکت صعودی ممکن است آنقدر قوی نباشد، اما تا زمانی که خط MACD بالای صفر باشد، از شتاب نزولی پیشی خواهد گرفت. عکس آن در آغاز یک روند نزولی قوی رخ می دهد.

    نمودار بعدی S&P 500 ETF (SPY) را با چهار واگرایی نزولی از آگوست تا نوامبر 2009 نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه SPY به سری اوج‌ها و پایین‌های بالاتر ادامه داد. به یاد داشته باشید، تا زمانی که MACD مثبت باشد، حرکت صعودی قوی تر از حرکت نزولی است. ممکن است MACD (ممنتوم) با افزایش پیشروی کمتر مثبت (قوی) بوده باشد، اما همچنان تا حد زیادی مثبت بود.

    بیشتر بدانید:

    https://www.profitspi.com/stock/view.aspx?v=stock-chart&uv=100562

    نتیجه

    اندیکاتور MACD خاص است زیرا حرکت و روند را در یک اندیکاتور گرد هم می آورد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و حرکت را می توان در نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال کرد. تنظیم استاندارد برای MACD تفاوت بین EMA های 12 و 26 دوره است. چارتیست هایی که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است میانگین متحرک کوتاه مدت کوتاه تر و میانگین متحرک بلند مدت طولانی تر را امتحان کنند. MACD (5،35،5) حساس تر از MACD (12،26،9) است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب تر باشد. نمودار نویسانی که به دنبال حساسیت کمتر هستند ممکن است به افزایش میانگین متحرک فکر کنند. یک MACD با حساسیت کمتر همچنان بالای/زیر صفر نوسان می کند، اما متقاطع خط مرکزی و خط سیگنال متقاطع کمتر خواهد بود.

    MACD به ویژه برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد خوب نیست. حتی اگر می‌توان سطوحی را شناسایی کرد که از نظر تاریخی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش بودند، MACD هیچ حد بالا یا پایینی برای محدود کردن حرکت آن ندارد. در طی حرکات تند، MACD می‌تواند به فراتر از افراط‌های تاریخی خود ادامه دهد.

    در نهایت، به یاد داشته باشید که خط MACD با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود. این بدان معناست که مقادیر MACD به قیمت اوراق بهادار اساسی بستگی دارد. مقادیر MACD برای یک سهام 20 دلاری ممکن است از 1.5- تا 1.5 متغیر باشد، در حالی که مقادیر MACD برای سهام 100 دلار ممکن است از -10 تا +10 باشد. مقایسه مقادیر MACD برای گروهی از اوراق بهادار با قیمت های متفاوت امکان پذیر نیست. اگر می‌خواهید خوانش‌های مومنتوم را مقایسه کنید، باید به جای MACD از نوسانگر درصد قیمت (PPO) استفاده کنید.
    استفاده با SharpCharts

    MACD را می توان به عنوان یک شاخص در بالا، پایین یا پشت نمودار قیمت اوراق بهادار تنظیم کرد. قرار دادن MACD "پشت" نمودار قیمت، مقایسه حرکات مومنتوم با حرکت قیمت را آسان می کند. هنگامی که نشانگر از منوی کشویی انتخاب می شود، تنظیمات پارامتر پیش فرض ظاهر می شود: (12،26،9). این پارامترها را می توان برای افزایش یا کاهش حساسیت تنظیم کرد. هیستوگرام MACD با نشانگر ظاهر می شود یا می تواند به عنوان یک نشانگر جداگانه اضافه شود. تنظیم خط سیگنال روی 1 یا خالی گذاشتن آن، یعنی (12،26،1) یا (12،26)، هیستوگرام MACD و خط سیگنال را حذف می کند. یک خط سیگنال جداگانه، بدون هیستوگرام، می تواند با انتخاب "Exp. Moving Avg» از منوی Advanced Options Overlays.
    منبع:

    https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:moving_average_convergence_divergence_macd

    انتخاب لات در معاملات فارکس

    تعداد صفحات : -1

    درباره ما
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    چت باکس




    captcha


    پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 11
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 17
  • بازدید کننده امروز : 18
  • باردید دیروز : 16
  • بازدید کننده دیروز : 15
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 18
  • بازدید ماه : 45
  • بازدید سال : 795
  • بازدید کلی : 795
  • کدهای اختصاصی